Родился 20 (8 по старому стилю) апреля 1888 года в Москве в дворянской семье. Его папа, председатель судебной палаты, время от времени менял местоположение жительства в связи с новыми назначениями, потому гимназические годы Агнивцева прошли в нескольких городах — Москве, Владивостоке, Умани, Благовещенске. В 1906 году приехал в Санкт-Петербург, где поступил на юридический факультет университета. Три года через перевелся на историко-филологический факультет, и все-таки так его и не окончил, оставив вуз в 1911 году. Публиковаться начал с 1908 года, печатался в «Сатириконе», «Столице и усадьбе», «Солнце России», «Новом Сатириконе» и других периодических изданиях. В 1913 году вышла первая книжка…